인간으로서 우리는 자연스럽게 선택, 불확실성 및 위험에 이끌립니다.
우리는 특정 결과의 가능성에 따라 결정을 내리며 이러한 결정은 우리 삶에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.
이것은 확률 공간과 무작위 변수가 작용하는 곳입니다.
확률 공간, 확률 변수의 개념 및 투자에 대한 적용을 살펴보겠습니다.
1. 확률공간이란?
확률 이론에서 확률 공간()은 불확실한 사건을 나타내는 데 사용되는 수학적 모델입니다.
그것은 사건의 가능한 모든 결과의 집합인 표본 공간과 각 결과에 확률을 할당하는 확률 측정으로 구성됩니다.
예를 들어, 주사위 굴림을 고려하십시오. 표본 공간은 가능한 모든 결과의 집합입니다(이 경우 {1, 2, 3, 4, 5, 6}). 확률 측정은 주사위가 공정하다고 가정할 때 각 결과에 1/6의 확률을 할당합니다.
2. 랜덤 변수
랜덤 변수는 임의의 공간에서 값을 취하는 임의의 변수입니다.
즉, 확률 공간의 표본 공간을 실수로 매핑하는 함수입니다.
랜덤 변수는 불확실한 양을 나타내는 데 사용되며 통계 분석 및 의사 결정에 자주 사용됩니다.
예를 들어 공정한 주사위에서 4보다 크거나 같은 숫자가 나올 확률에 관심이 있다고 가정합니다.
확률 변수 X는 다음과 같이 정의할 수 있습니다.
주사위가 4, 5 또는 6이면 X=1, 주사위가 1, 2 또는 3이면 X=0. 이 경우 X는 값을 취하는 확률 변수입니다.
주사위 결과에 따라 0 또는 1. X가 1일 확률은 1/2이며, 4보다 크거나 같은 숫자가 나올 확률입니다.
3. 투자 신청
이제 우리는 확률 공간과 확률 변수에 대한 기본적인 이해를 마쳤으므로 투자에 적용하는 방법을 살펴보겠습니다.
확률 이론을 활용하는 일반적인 투자 전략을 가치 투자라고 합니다.
가치 투자는 시장에서 저평가된 주식을 매수하는 전략입니다.
이 전략은 시장이 항상 효율적이지는 않으며 투자자의 비합리적인 행동으로 인해 일부 주식의 가격이 잘못 책정될 수 있다고 가정합니다.
가치 투자자는 펀더멘탈 분석을 사용하여 저평가된 주식과 미래에 긍정적인 수익을 창출할 가능성이 높은 주식을 식별합니다.
가치 투자에 확률 이론을 적용하기 위해 투자자는 임의 변수를 사용하여 특정 주식이 긍정적인 수익을 창출할 가능성을 추정합니다.
그들은 주식이 시장을 능가할 확률을 계산하기 위해 과거 데이터와 재무 지표를 사용합니다.
그런 다음 이러한 확률을 사용하여 주식이 저평가되었는지 또는 고평가되었는지 여부를 결정합니다.
예를 들어, 투자자가 회사 A에 대한 투자를 고려하고 있다고 가정합니다.
그들은 확률 이론을 사용하여 회사 A가 내년에 긍정적인 수익을 창출할 확률을 추정합니다.
분석 결과를 토대로 확률을 70%로 추정한다.
이는 투자자가 A사에 투자하여 긍정적인 수익을 낼 확률이 70%라는 것을 의미합니다.
랜덤 변수를 이용해 수익을 낼 수 있는 가능성을 분석해서 투자하는 것과 차트가 예뻐서 단순히 투자하는 것과 현재 흐름이 좋아서 투자하는 것에는 상당한 차이가 있습니다.
재무제표가 좋아 보입니다.
확률공간과 확률변수를 적용한 투자의 틀은 주가를 요동치는 주사위 값을 판단하고 그 결과를 분석하여 투자하는 것이다.
결론
확률 공간과 확률 변수는 불확실성과 위험을 이해하기 위한 강력한 도구입니다.
금융, 투자 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
확률 이론을 사용하여 투자자는 긍정적인 수익을 창출할 가능성을 추정하고 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
확률 이론은 100% 확실한 방법이 아니기 때문에 확실하게 미래를 예측할 수는 없지만 투자자가 특정 결과의 가능성에 따라 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
투자를 증거와 경험의 영역으로 본다면 확률공간과 확률변수를 통한 투자방법은 수학적인 관점에서 투자의 근거에 보다 근접하게 접근하는 것이다.